Nasze narzędzie do prognozowania stóp Fed opiera się głównie na danych cen futures funduszy federalnych 30-dniowych z Chicago Mercantile Exchange (CME).
Główne źródło danych: Ceny w czasie rzeczywistym kontraktów futures na fundusze federalne 30-dniowe CME
Rynek terminowy odzwierciedla oczekiwania profesjonalnych traderów i inwestorów instytucjonalnych dotyczące przyszłych trendów stóp procentowych. Dane te charakteryzują się wysoką reprezentatywnością rynkową i前瞻性. Otrzymujemy te informacje w czasie rzeczywistym poprzez profesjonalne interfejsy danych, aby zapewnić terminowość i dokładność analizy predykcyjnej.
Wszystkie surowe dane pochodzą od oficjalnie certyfikowanych dostawców danych finansowych, przetwarzane są za pomocą rygorystycznych procedur czyszczenia i weryfikacji danych, zapewniając użytkownikom najbardziej niezawodną podstawę analityczną.